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  • 檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "張傳章".ccommittee (精準) and ckeyword.raw="波動率風險溢酬"


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    波動率風險溢酬之實證研究-以LIFFE個股選擇權為例
    • 財務金融研究所 /93/ 碩士
    • 研究生: 朱元松 指導教授: 林丙輝
    • 近幾年來的研究指出,選擇權的價格中隱含負的波動率風險溢酬,同時為Black -Scholes隱含波動率大於歷史波動率提供了一個合理的答案。本篇論文以30檔LIFFE個股選擇權為實證標的,研究其定價是…
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    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校內網路)
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    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

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    負波動率風險溢酬-以LIFFE選擇權為例
    • 企業管理系 /97/ 博士
    • 研究生: 陳盈榕 指導教授: 林丙輝 徐中琦
    • 考量權益報酬非常態的特性,本研究採用高階動差調整選擇權訂價模型 (Corrado and Su, 1996) 來求出存在於LIFFE 權益選擇權價格中的波動率風險溢酬。我們運用高階動差調整選擇權de…
    • 點閱:376下載:2
    • 全文公開日期 2014/07/23 (校內網路)
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    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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